高岡 慎/著 -- タカオカ,マコト -- 朝倉書店 -- 2015.12 -- 331.19

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
県図一般 書庫A3層 331.1/タ015 0115301251 一般図書   在架

館別所蔵

館名 所蔵数 貸出中数 貸出可能数
県図一般 1 0 1

資料詳細

タイトル 経済時系列と季節調整法
書名カナ ケイザイ ジケイレツ ト キセツ チョウセイホウ
シリーズ名 統計解析スタンダード
著者 高岡 慎 /著  
著者カナ タカオカ,マコト
出版地 東京
出版者 朝倉書店
出版者カナ アサクラ ショテン
出版年 2015.12
ページ数 8,178p
大きさ 21cm
シリーズ名 統計解析スタンダード
シリーズ名カナ トウケイ カイセキ スタンダード
一般件名 経済分析 , 時系列 , 季節変動(経済学)
内容紹介 経済データへの統計学の応用事例である季節調整法について解説。周期的変動の一般的な特徴、季節変動の周期性、移動平均フィルタの様々な構成法、季節調整ソフトウェアで実行される処理の内容等を取り上げる。
NDC分類(9版) 331.19
ISBN 4-254-12858-1
ISBN13桁 978-4-254-12858-1
定価 ¥3400

目次

1.はじめに
  1.1 経済時系列の季節性
  1.2 季節調整法
  1.3 季節調整法とソフトウェア
2.季節性の要因
  2.1 季節変動の考え方
  2.2 時系列分析と季節調整
3.定常過程の性質
  3.1 定常過程
  3.2 自己共分散母関数
  3.3 和の定理
  3.4 covariance-generating transform
  3.5 フーリエ変換
4.季節変動の周期性
  4.1 周波数領域からみた季節性
  4.2 曜日効果
5.時系列の分解と季節調整
  5.1 時系列の分解
  5.2 アドホックなフィルタ
  5.3 WK(Wiener-Kolmogorov)フィルタ
  5.4 状態空間モデルによる状態の推定
  5.5 カルマンフィルタによる状態の推定
6.X-11法
  6.1 X-11の概要
  6.2 X-11で使用されるフィルタ
  6.3 X-11フィルタの構成
  6.4 マスグレーブ法による端点付近の処理
7.X-12-ARIMA
  7.1 X-11-ARIMAとX-12-ARIMA
  7.2 X-12-ARIMAの概要
  7.3 RegARIMAモデル
8.TRAMO-SEATS
  8.1 TRAMO-SEATSの概要
  8.2 時系列モデルの分解
  8.3 TRAMO-SEATSによる季節調整
9.状態空間モデルによる季節調整
  9.1 Decompの構成
  9.2 Decompの状態空間表現
  9.3 パラメータの推定
  9.4 計算例
  9.5 ノンパラメトリック回帰との関係
10.その他の季節調整法
  10.1 STL
11.国内の官公庁における実例
  11.1 国内の主な官庁統計における季節調整
  11.2 X-12-ARIMAにおけるモデル選択の問題
  11.3 安定性を考慮した法人企業統計のモデル選択方式