資料詳細

ファイナンス数学

木村俊一／著 -- キムラ,トシカズ -- ミネルヴァ書房 -- 2011.3 -- 338.01

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所蔵

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
県図一般	書庫A3層	338.0/ｷ011	0114667686	一般図書		在架

館名	所蔵数	貸出中数	貸出可能数
県図一般	1	0	1

タイトル	ファイナンス数学
書名カナ	ファイナンススウガク
シリーズ名	Minervaファイナンス講座
著者	木村俊一／著
著者カナ	キムラ,トシカズ
出版地	京都
出版者	ミネルヴァ書房
出版者カナ	ミネルヴァショボウ
出版年	2011.3
ページ数	7,282p
大きさ	22cm
シリーズ名	Minervaファイナンス講座
シリーズ名カナ	ミネルヴァファイナンスコウザ
叢書巻次	1
一般件名	金融工学
内容紹介	ファイナンスを習得するために必要な数学を数理工学的視点から整理し、まとめたテキスト。現実の問題解決の分析ツールとしてファイナンス数学を捉え、確率の基礎から確率解析までを解説する。演習問題も掲載。
NDC分類(9版)	338.01
ISBN	4-623-05945-4
ISBN13桁	978-4-623-05945-4
定価	¥3800

第1章確率の基礎: 1.1 確率空間; 1.2 確率変数; 1.3 期待値; 1.4 正規分布; 1.5 代表的な確率分布; 1.6 極限定理; 演習問題
第2章積分変換: 2.1 特性関数とフーリエ変換; 2.2 ラプラス変換; 2.3 母関数; 演習問題
第3章ポアソン過程: 3.1 計数過程; 3.2 定常ポアソン過程; 3.3 非定常ポアソン過程; 3.4 複合ポアソン過程; 演習問題
第4章マルチンゲール: 4.1 条件付き期待値; 4.2 離散時間マルチンゲール; 4.3 劣マルチンゲールと優マルチンゲール; 4.4 停止時刻と任意抽出定理; 4.5 連続時間マルチンゲール; 演習問題
第5章ブラウン運動: 5.1 標準ブラウン運動; 5.2 停止時刻と鏡像原理; 5.3 標準ブラウン運動の変形; 5.4 拡散過程; 演習問題
第6章確率解析: 6.1 確率積分; 6.2 伊藤の公式; 6.3 確率微分方程式; 6.4 ギルサノフの定理; 演習問題